Backtesting und Simulation Software für Day Trader Mehrere Anbieter sind auf die Herausforderung von Backtesting und Simulation gestoßen, so dass Day Trader ihre Strategien ausprobieren können, bevor sie echtes Geld legen. Diese Liste ist keineswegs erschöpfend, noch ist es eine Bestätigung ihrer Dienste. It8217s nur ein guter Platz für Sie, um Ihre Forschung zu beginnen. AmiBroker bietet einen robusten Backtesting Service zu einem relativ niedrigen Preis. Aus diesem Grund ist es eine beliebte Wahl mit Leuten, die im Tageshandel beginnen. Es erlaubt auch Benutzern, anspruchsvolle technische Diagramme zu machen, die sie verwenden können, um die Märkte zu überwachen. Ein Nachteil ist, dass Sie möglicherweise extra für die Marktpreis-Zitat-Daten zahlen, je nachdem, welche Wertpapiere und Zeiträume Sie testen möchten. Cybertrader Cybertrader ist Charles Schwab8217s Produkt für aktive Händler. Mit der Strategie-Tester-Funktion können Sie Ihre Trading-Idee testen. Dann können Sie es in einen Strategie-Ticker setzen, der Ihrer Strategie folgt, während der Markt offen ist, so dass Sie sehen können, wie Ihre Strategie in Echtzeit läuft. Dies ist genau das gleiche wie Papierhandel, weil es isn8217t testen, wie gut Sie den Auslöser ziehen würde. InvestorRT Entwickelt von einer Firma namens Linn Software. Mit InvestorRT können Sie eigene Tests entwickeln und eigene Programme erstellen. Es hat Pakete für Macintosh OS X, die es beliebt bei Händlern macht, die Apple-Computer bevorzugen. Seine Benutzer neigen dazu, anspruchsvoll über ihre Handelssysteme und Backtesting Anforderungen dieser Software isn8217t wirklich für Anfänger. Wie der Name schon sagt, ist MetaStock für Händler bestimmt, die in Aktien arbeiten, obwohl ein MetaStock-Paket speziell für Devisenhändler verfügbar ist und die regulären Pakete Fähigkeiten für Futures und Rohstoffhändler beinhalten. Es definiert Händler als End-of-Day (diejenigen, die Entscheidungen über den Handel morgen auf der Grundlage von Zahlen am Ende des heutigen Marktes zu treffen) und als Echtzeit (diejenigen, die Entscheidungen während des Handelstages treffen) zu treffen. Die meisten Tageshändler sind Real-Time-Händler. Das Unternehmen befindet sich im Besitz von Thomson Reuters, einem bedeutenden Finanzinformationsdienstleistungsunternehmen. Wenn Sie Optionen handeln, können Sie sich die OptionVue ansehen, die eine Reihe von analytischen Tools auf den Optionsmärkten anbietet. Das Software8217s BackTrader-Modul, ein Add-On-Feature, hilft Ihnen, mehr über Optionsmärkte zu erfahren, neue Strategien zu testen und die Beziehungen zwischen den Optionen und den zugrunde liegenden Aktien zu untersuchen 8212 wirklich nützliche Informationen für Personen, die an Aktienmärkten arbeiten. Tradecision Tradecision8217s Handelsanalyse-Softwarepaket ist ein wenig teurer als die meisten Einzelhandels-Alternativen, aber es bietet erweiterte Fähigkeiten, einschließlich einer Analyse der Stärken und Schwächen der verschiedenen Handelsregeln. Es kann fortgeschrittene Geld-Management-Techniken und künstliche Intelligenz, um mehr Vorhersagen über die Leistung in verschiedenen Marktbedingungen zu entwickeln. Das System kann für die meisten New-Day-Händler übertrieben sein, aber es kann für einige nützlich sein. Trading Blox Das Trading Blox Software-System wurde von professionellen Händlern entwickelt, die ihre eigenen Theorien testen mussten und die nicht viel Programm machen wollten. Es kommt in drei Versionen (und Preisniveaus), von grundlegenden bis anspruchsvolle, und das Unternehmen rühmt sich, dass es funktioniert mit einigen kommerziellen Handelsunternehmen. Natürlich können einige seiner Fähigkeiten mehr sein, als Sie benötigen, wenn you8217re beginnend. TradeStation TradeStation ist ein Online-Broker, der sich auf Dienstleistungen für Day-Trader spezialisiert hat. Mit dem Strategie-Test-Service können Sie verschiedene Handelsparameter angeben, und dann zeigt es Ihnen, wo diese Trades in der Vergangenheit stattgefunden hätten. Es gibt auch einen Bericht über die Strategie, die Dollar, Prozentsatz und Gewinn-Verlust-Performance über verschiedene Zeiträume. Es hat keine Trade Simulation Feature. Test Ihre Trading-Strategien auf diesen Websites Wäre es nicht toll, wenn Sie eine Handelsstrategie entwickeln könnte, testen Sie es gegen historische Daten für fünf Monate, fünf Jahre, was auch immer, und dann lassen Sie das System auf Automatik laufen Für eine Weile - Papierhandel so können Sie sehen, wie es funktioniert In der Tat, Software lässt Sie nur das seit Jahren existiert haben. Problem ist, die Programme waren so klobig, dass nur Hardcore-Programmierer sie nutzen konnten. Oder sonst - wie ich in einer Spalte im März sprach - war die Software in den Hintergründen von Wertpapierfirmen verschlossen. Jetzt beginnt die analytische Trading-Software auf das Web zu kriechen. Ob das gut ist oder nicht, wir können uns gleich behandeln. Aber die Tatsache ist, im Moment können Sie sich mit mehreren Websites registrieren und Test-Laufwerk Strategie-Entwicklung Software kostenlos. Darüber hinaus plant mindestens ein Online-Brokerage, den analytischen Handel zu einem Großteil seines Servicepakets zu machen. Robotrader Zuerst, was genau sind analytische Programme und wie funktionieren sie Viele funktionieren ein wenig wie die Vorlagen, die ich im Juni geschrieben habe. Um sie zu benutzen, machst du zuerst eine Reihe von Regeln, die du für deinen Handel beherrschst. Ein Beispiel könnte sein: Kranke kaufen nur Aktien von Optikkomponenten-Unternehmen mit hohem zweistelligem Ergebniswachstum, die derzeit unter ihrem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt handeln. Im nur mit Beständen als Beispiel. Verschiedene Programme ermöglichen es Ihnen, Handelsstrategien für Futures, Optionen und Währungen zu erstellen. In allen Fällen füllen Sie einfach die Leerzeichen aus, wie in einem Fragebogen, die alle Kriterien angeben, die Sie verwenden möchten. Ein Lager-Bildschirm wird dann spucken eine Liste von Unternehmen, die die Rechnung passen. Aber analytische Programme gehen noch einen Schritt weiter. Suche nach Firmen, die Ihre Kriterien erfüllen, sagen wir vor zwei Jahren. Dann, als ob sie Aktien von diesen Aktien gekauft haben, vor zwei Jahren, verfolgen sie den Fortschritt der Investition mit historischen Marktdaten. Auf diese Weise können sie testen, ob deine Strategie dich reich oder arm gemacht hätte. Der Begriff dafür ist der Rückversuch. Als nächster Schritt werden analytische Programme Papierhandelsbestände, die Ihre Auswahlkriterien erfüllen, papieren. Dies wird als Vorwärtsprüfung bezeichnet. Und auch hier bekommst du einen laufenden Blick darauf, wie gut dein System funktioniert. Schließlich, im Laufe Ihres Live-Trades, scannen die besten dieser Programme durch Terabyte von Echtzeit-Marktdaten und alarmieren Sie, wenn eine Handelsmöglichkeit entsteht - wie immer, basierend auf den Regeln, die Sie definiert haben. Das ist die Skala der Dinge, die diese Programme für dich tun können. Ein paar Webseiten bieten jetzt Stücke dieser Funktionalität kostenlos an. Zum Beispiel, die Aktie Bildschirm bei CNBC ermöglicht es Ihnen, eine ziemlich komplexe Suche, die eine Liste von Unternehmen aufzubauen bauen. Darüber hinaus gibt es eine schöne Grafik, um Ihnen zu zeigen, wie gut Ihre Strategie hätte Monat für Monat im vergangenen Jahr durchgeführt haben. Ein weiterer Standort, Tradetrek. Sie holt mit Ihrer analytischen Software die Bestände für Sie. Und auf diese Weise ist die Seite ähnlich wie siXer. EquityTrader und StockConsultant. Alle diese freien Websites verwenden analytische Software, um Kauf - und Verkaufssignale zu generieren. Tradetrek unterscheidet sich leicht dadurch, dass es eine Back-Test-Funktion beinhaltet, mit der Sie sehen können, wie gut die Software in der Vergangenheit aufgetreten ist. Wählen Sie einfach ein Datum, klicken Sie auf eine der Stock-Empfehlungen, die zu diesem Zeitpunkt erschienen und klicken Sie dann auf den nächsten Tag. Und du siehst, ob die Programmempfehlung das Geld gemacht oder verloren hätte. (Es wäre schön, wenn mehr finanzielle Websites diese bevorstehende.) Tradetrek ist kostenlos, wenn Sie verzögerte Daten verwenden. Abonnements geben Ihnen Zugriff auf Echtzeitdaten und kosten 25 pro Monat. AboveTrade geht noch weiter, indem du dich entschuldigst und die Testhandelsstrategien für einzelne Aktien versuchst. So sagen wir, dass du America Online (AOL) wählst. Sagen Sie dem Programm, wie viel von einem Gewinn Sie jedes Mal, wenn Sie eine lange Position eingeben. Lets sagen, dass Sie gerne 4 auf jedem Handel machen. Jetzt heres, wo AboveTrade ein wenig cartoonish bekommt. Sie wählen dann aus einer Handvoll Dosenstrategien. Jeder hat einen beschreibenden Namen, wie der Cautious Dr. Trend oder der Aggressive Major Bullmaker. Dann wählen Sie eine Industrie-Analysten-Rechner, die besondere Gewicht zu geben, sagen, Zinssätze oder die Branche Ihre Aktie fällt in diesem Fall der Internet-Sektor. Betätigen Sie die Schaltfläche Ergebnisse sehen und Sie sehen, wie gut Ihre Strategie für die Aktie im Laufe von bis zu zwei Jahren gearbeitet haben könnte. Im Einzelnen erscheint ein Diagramm der Aktie, in dem die vorgeschlagenen Ein - und Ausspeisepunkte für den Testzeitraum angezeigt werden. Wenn sich Ihre Strategie als Siegerin herausstellt, können Sie nach Parallelen suchen, wie die Vorräte in der Vergangenheit gezeichnet wurden und wie sie aktuell und dann entsprechend handeln. Auch diese Art von vereinfachter Strategie kann zeitaufwändig sein. Die Handelssysteme, die ich auf AboveTrade baute, kamen unveränderlich zurück und zeigten negative Renditen. Vielleicht war das nur mein Glück. Glücklicherweise hat AboveTrade eine Funktion, die Ihnen die gewinnenden Strategien zeigt, die von anderen Mitgliedern ausgewählt werden. Ich entdeckte zum Beispiel, dass eine Mitgliederstrategie, die AOL und Asha genannt wurde, mir im vergangenen Jahr bis zum Mittwoch (im Vergleich zu einer 12,5 Rückkehr, wenn Sie die Aktie über diesen Zeitraum gekauft und gehandelt hätten) Diese Funktion erinnert mich an die Amateurbestände, die Sie an Standorten wie ClearStation und iexchange finden. Abgesehen davon, dass anstelle von Tauschen Aktien Empfehlungen, Menschen bei AboveTrade sind in der Lage, Trading-Strategien zu tauschen. Es macht alles viel Spaß. Aber, wie ich schon früher angedeutet habe, scheint AboveTrade eher wie ein Spielzeug zu sein als eine ernste Anwendung. Für eine Sache habe ich keine Ahnung, welche spezifischen Kriterien Aggressive Major Bullmaker gründet Handelsentscheidungen auf. Für diese Angelegenheit würde ich nicht wetten, das Haus auf eine Strategie spucken durch die CNBC Lager Bildschirm oder die Tradetrek Stock-Tip-Engine, entweder - nicht ohne viel mehr Due Diligence selbst. Serious Stuff Viele Unternehmen vermarkten ernstere Analysenprogramme im Internet. Das Magazin Technische Analyse von Aktien und Rohstoffen (Händlern) enthält, was wahrscheinlich die vollständigste Liste zur Verfügung steht. Der Marktführer in dieser Kategorie ist seit langem TradeStation von Omega Research. Die TradeStation verfügt über eine eigene Programmiersprache sowie eine umfangreiche Liste von Dosenstrategien zur Auswahl. Die Programmbenutzer waren schon immer eine engmaschige Subkultur, wie Airstream Trailer Besitzer. Sie treffen sich auf jährlichen Konventionen und gehören zu den Clubs im ganzen Land. Und sie verkaufen oder tauschen die Handelsstrategien, die sie entworfen haben. Bis vor kurzem hätte die komplette TradeStation Suite von Programmen etwa 5.000 gekostet. Aber irgendwann im September plant Omega Research, mit dem Internet Active-Trader Brokerage OnlineTrading zu verschmelzen. Wenn das passiert, wird TradeStation nicht als eigenständiges Paket verkauft. Stattdessen wird es mit der OnlineTradings-Ausführungsplattform integriert, die eine Provision pro Handel einnimmt und bereits die Glocken und Pfeifen enthält, die Daytrader suchen. Die Idee, natürlich, ist, dass Sie in einer Handelsstrategie mit TradeStation programmieren können, dann zurück Test und vorwärts testen Sie es. Und wenn du bereit bist, live zu gehen, ziehst du einfach den Auslöser, wenn dein System eine Gelegenheit ausstellt - ein schönes Paket. Und Omega Research Mitbegründer Ralph Cruz glaubt, dass er auf TradeStations 45.000 starke Kundenbasis zählen kann, um unter den ersten zu sein, die zum neuen Service migrieren, der TradeStation genannt wird. Sie könnten an TradeStation als CyBerCorp-Konkurrent denken, sagt Cruz. Eine beliebte Daytrading-Brokerage, CyBerCorp hat eine professionelle Level-Plattform, die auch ein analytisches Programm namens CyBerQuant enthält. CyBerQuant ermöglicht es Ihnen, Echtzeit-Bestands-Screening zu machen, aber es tut nicht zurück testen die Ergebnisse. So wird wieder Tests und andere anspruchsvolle Handelsstrategie Entwicklung Tools werden Teil eines jeden aktiven Händler Arsenal Cruz glaubt, es zu einem Computer zu planen und führen Sie Ihre Trades wird eine Menge Angst und Ungewissheit aus dem Job zu nehmen. Händler sind jetzt mit Informationen überwältigt, sagt er. Aber tief unten erkennen sie, dass letztlich das größte Hindernis für ihren eigenen Erfolg ihre eigenen Emotionen sind, insbesondere Angst und Gier. Die TradeStation basiert auf der Prämisse, dass der beste Weg, um erfolgreich zu sein, Ihre Emotionen von Ihrer Entscheidungsfindung zu isolieren ist. Mark Ingebretsen ist Editor-at-large mit Online Investor Magazin. Er hat für eine Vielzahl von Geschäfts - und Finanzpublikationen geschrieben. Derzeit hält er keine Positionen in den Beständen der in dieser Spalte genannten Unternehmen. Während Ingebretsen keine Anlageberatung oder Empfehlungen anbieten kann, begrüßt er Ihr Feedback bei mingebretsenonlineinvestor. Institutional-class Datenmanagement Backtesting Strategie-Bereitstellungslösung: - Aktien, Optionen, Futures, Währungen, Körbe und benutzerdefinierte synthetische Instrumente werden unterstützt - mehrere Daten mit geringer Latenzzeit (unterstützt) Verarbeitungsgeschwindigkeiten in Millionen von Nachrichten pro Sekunde auf Terabyte Daten) - C und basierte Strategie Backtesting und Optimierung - Unterstützung von mehreren Brokern unterstützt, Trading-Signale in FIX-Aufträge umgewandelt QuantFACTORY - Institutional-Class Data Management Backtesting Strategie-Implementierungslösung: - QuantDEVELOPER - Framework und IDE für Trading-Strategien Entwicklung, Debugging, Backtesting und Optimierung, verfügbar als Visual Studio Plug-in - QuantDATACENTER - ermöglicht die Verwaltung eines historischen Data Warehouse und Erfassung von Echtzeit - oder Ultra-Low-Latency-Marktdaten von Anbietern und Börsen - QuantenGINE - ermöglicht es, Bereitstellung und Ausführung von vorkompilierten Strategien - Multi-Asset-, Multi-Period-Low-Latency-Daten, mehrere Broker unterstützt Institutional-Class-Datenmanagement Backtesting Strategie-Bereitstellungslösung: - OpenQuant - C und VisualBasic Portfolio Level System Backtesting und Trading, Multi-Asset, Intraday Level Tests , Optimierung, WFA etc. Mehrere Broker und Datenfeeds unterstützt - QuantTrader - Produktionshandelsumfeld - QuantBase - zentralisiertes Datenmanagement - QuantRouter - Daten - und Auftragsrouting Institutional-Class Datenmanagement Backtesting Strategy Deployment-Lösung: - Multi-Asset-Lösung, mehrere Daten-Feeds Unterstützt, Datenbank unterstützt jede Art von RDBMS bietet eine JDBC-Schnittstelle, zB Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL etc. - Clients können IDE verwenden, um ihre Strategie entweder in Java, Ruby oder Python zu skriptieren, oder sie können ihre eigene Strategie verwenden IDE - Mehrfachvermittler Ausführung unterstützt, Trading-Signale in FIX-Aufträge umgewandelt Institutional - Klassen-Datenmanagement-Backtesting-Strategie-Bereitstellungslösung: - Multi-Asset-Lösung (Forex, Optionen, Futures, Aktien, ETFs, Rohstoffe, synthetische Instrumente und benutzerdefinierte Derivatspreads etc.), mehrere Daten-Feeds unterstützt - Framework für Trading Strategies Entwicklung, Debugging, Backtesting (IB, JPMorgan, FXCM etc.) Dedizierte Softwareplattform integriert mit Tradestationsdaten für Backtesting und Auto-Trading: - tägliche Intraday-Daten (uns Aktien für 43 Jahre, Futures für 61 Jahre) - praktisch für das Backtesting von preisbasierten Signalen (technische Analyse), Unterstützung für die Programmiersprache EasyLanguage - Unterstützung von US-Aktien ETFs, Futures, US-Indizes, deutsche Aktien, deutsche Indizes, exklusiv für Tradestation Brokerage Clients - 249,95 monatlich für Nicht-Profis (Tradestation Software-Plattform nur, ohne Brokerage) - 299,95 monatlich für Profis (Tradestation Software-Plattform nur, ohne Brokerage) Dedizierte Software-Plattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien, Portfolio-Level-Tests und Optimierung, Charting, Visualisierung, benutzerdefinierte Berichterstattung , Multi-Thread-Analyse, 3D-Charting, WFA-Analyse etc. - am besten für Backtesting Preis basierte Signale (technische Analyse) - direkte Verbindung zu eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, alle DDE-kompatiblen Feed, MS, Txtfiles und mehr (Yahoo Finance. ) - einmalige Gebühr 279 für Standard Edition oder 339 für Professional Edition Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Portfolio Level System Backtesting und Trading, Multi-Asset, Intraday Level Testing, Optimierung, Visualisierung etc. - ermöglicht R Integration, Auto-Trading in Perl-Skriptsprache mit allen zugrundeliegenden Funktionen, die in nativem C geschrieben wurden, vorbereitet für Server-Co-Location - native FXCM und Interactive Brokers Unterstützung - kostenlose FXCM-Unterstützung, 100 pro Monat für IB-Plattform, kontaktieren Sie Salesseertrading für andere Optionen Dedizierte Software-Plattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien, Portfolio-Level-Tests und - Optimierung - am besten für Backtesting von preisbasierten Signalen (technische Analyse), C-Scripting - Software-Erweiterungen unterstützt - Daten-Feeds Handling, Strategie-Ausführung etc. - 799 pro Lizenz, 150 jährlich Gebühr nach Dedizierter Softwareplattform für Backtesting, Optimierung, Leistungszuordnung und Analytik: - Axioma oder Drittanbieter Datenfaktoranalyse, Risikomodellierung, Marktzyklusanalyse Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Autohandel: - am besten für das Backtesting von preisbasierten Signalen (technisch Analysen), Unterstützung von Dayintraday-Strategien, Portfolio-Level-Tests und - Optimierung - Turtle Edition - Backtesting-Engine, Graphen, Berichte, EoD-Tests - Professional Edition - plus System-Editor, Forward-Forward-Analyse, Intraday-Strategien, Multi-Thread-Tests etc. - Pro Plus Edition - plus 3D-Oberflächen-Charts, Scripting etc. - Builder Edition - IB API, Debugger etc. - Turtle Edition 990 - Professional Edition 1.990 - Pro Plus Edition 2.990 - Builder Edition 3.990 Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien , Portfolio Level Testing und Optimierung, Charting, Visualisierung, Custom Reporting etc. - am besten für Backtesting Preis basierte Signale (technische Analyse) - direkte Verbindung zu Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM und andere - Daten aus Textdateien, eSignal, Google Finance, Yahoo Finanzen, IQFeed und andere - Grundfunktionalität (EoD-Funktionalität) - frei - erweiterte Funktionalität - Leasing von 50 Monaten oder 995 Lifetime Lizenz Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - am besten für das Backtesting von preisbasierten Signalen (technische Analyse) ), Unterstützt Dayintraday-Strategien, Portfolio-Level-Tests und Optimierung, Charting, Visualisierung, benutzerdefinierte Berichterstattung - unterstützt C und Visual Basic - direkte Verbindung zu Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles und mehr (Yahoo Finance. ) - ewige Lizenz - 499 - Leasing 50 pro Monat Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien, Portfolio Level Tests und Optimierung, Charting, Visualisierung, Custom Reporting - technische und auch fundamentale Signale, Multi-Asset-Unterstützung - 245 für Advanced Version (kostenlose Datenanbieter) - 595 für Premium Version (Unterstützung mehrerer Datenanbieter und Broker) Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien, Portfolio-Level-Tests und - Optimierung - am besten für das Backtesting von preisbasierten Signalen ( Technische Analyse) - Einzugsdaten für Aktien, Futures und Forex (täglich US-Aktien ab 1990, tägliche Futures 31 Jahre, Forex ab 1983 etc.) - Preis von 45 Monaten bis 295 Monaten (Preise hängen von der Verfügbarkeit der Daten ab) Dedizierte Softwareplattform Für Backtesting und Auto-Trading: - verwendet MQL4-Sprache, die hauptsächlich für den Handel mit Forex-Markt verwendet wird - unterstützt mehrere Forex-Broker und Daten-Feeds - unterstützt die Verwaltung von mehreren Konten Dedizierte Software-Plattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien, Portfolio-Level-Tests Und Optimierung - am besten für Backtesting preisbasierte Signale (technische Analyse), Unterstützung für die Programmiersprache EasyLanguage - Unterstützung mehrerer Datenfeeds (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal etc.), direkte Unterstützung für mehrere Broker (Interactive Broker etc.) - Multicharts 797 pro Jahr - Multicharts Lebensdauer 1.497 - Multicharts Pro 9.900 (Bloomberg Thomson Reuters Datenfeed etc.) Webbasiertes Backtesting-Tool zum Testen von Aktienauswahlstrategien: - US-Aktien ETFs (täglich) - Punkt-in-Zeit-Grunddaten seit 1999 - Longshort-Strategien, Preisfundamentals getriebene Signale - Designer - 139 Monate - Manager - 199 Monate - komplette Funktionalität Portfolio Analytics mit hochfrequenten Marktdaten: - Dieses Produkt ist für den Einsatz von niedrigen, mittleren und hochfrequenten Händlern. Alle Berechnungen werden mit hochfrequenten Marktdaten durchgeführt, die niedrigen und hochfrequenten Händlern helfen. - Intraday-Backtesting, Portfolio-Risikomanagement, Prognose und Optimierung zu jedem Preis Sekunde, Minuten, Stunden, Ende des Tages. Modell Eingänge voll kontrollierbar. - 8k Markt tick Datenquellen seit 2012 (Aktien, Indizes ETFs auf NASDAQ gehandelt). Kunden können auch eigene Marktdaten hochladen (z. B. chinesische Aktien). - 40 Portfolio-Metriken (VaR, ETL, Alpha, Beta, Sharpe-Verhältnis, Omega-Verhältnis etc.) - unterstützt R, Matlab, Java Python - 10 Portfolio-Optimierungen Web-basiertes Backtesting-Tool: - US-Aktienpreise (dailyintraday), seit 1998, Daten von QuantQuote - Forex-Daten von FXCM - Unterstützung von Trader Interactive Brokers für Live-Trading Webbasiertes Backtesting-Tool: - US-Aktien und ETFs-Preise (dailyintraday), seit 2002 - Grunddaten von Morningstar (über 600 Metriken) - Unterstützung von Interactive Brokers für Live-Trading Webbasierte Backtesting-Tools: - einfach zu bedienen, Asset Allocation Strategies, Daten seit 1992 - Zeitreihenmomentum und gleitende durchschnittliche Strategien auf ETFs - Einfache Momentum und Simple Value Stock-Picking-Strategien Webbasiertes Backtesting-Tool: - bis zu 25 Jahre Daten für 49 Futures und SP500 Aktien - Toolbox in Python und Matlab - Quantiacs beherbergt algorithmische Handelswettbewerbe mit Investitionen von 500k bis 1 Million Backtest Broker bietet leistungsstarke, einfache webbasierte Backtesting-Software: - Backtest in zwei Klicks - Durchsuchen Sie die Strategiebibliothek oder bauen und optimieren Sie Ihre Strategie - Paper Trading, automatisierte Trading und Echtzeit-E-Mails - 1 pro Backtest und weniger WebCloud basierte Backtesting-Tool: - FX (ForexCurrency) Daten auf großen Paaren, gehen zurück zu 2007 - SecondMinuteHourlyDaily Bars - Live-Handel kompatibel mit jedem Broker, dass Nutzt Metatrader 4 als Backend Web-basiertes Backtesting-Tool zum Testen von Equity Factor Picking und Asset Allocation Strategien: - Mehrere Aktienfaktoren mit bewährten Alpha-Over-Markt-Cap-Benchmarks, mehrere Investment-Universen, Risikomanagement-Filter - Asset Allocation Strategien Backtests, Mischen Asset Allocation Und Faktor-Kommissionierung in ein Portfolio - frei auf SP 100 Universum - 50 Monate oder 480 Jahre - breitere US-Investment-Universen, UK EU-Aktien, Asset Allocation Strategien Web-basierte Backtestingscreening-Tool: - über 10 000 US-Aktien, Daten bis zu 20 Jahre Geschichte - grundlegende technische Kriterien - frei - eingeschränkte Funktionalität (1 Jahr Daten, keine gespeicherten Backtests etc.) - 50 pro Monat - volle Funktionalität Freie Softwareumgebung für statistisches Rechnen und Grafik, viele Quants bevorzugen es für seine außergewöhnliche offene Architektur und Flexibilität: - effektive Datenverarbeitung und Lagerung, grafische Einrichtungen für die Datenanalyse, leicht erweitert über Pakete - empfohlene Erweiterungen - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, Portfolio, PortfolioSim, Backtest etc. MATLAB - High-Level-Sprache und interaktive Umfeld für statistisches Rechnen und Grafiken: - Parallel - und GPU-Computing, Backtesting und Optimierung, umfangreiche Integrationsmöglichkeiten etc. - Preis auf Anfrage hier BacktestingXL Pro ist ein Add-In für den Aufbau und die Erprobung Ihrer Trading-Strategien in Microsoft Excel 2010 und 2013: - Benutzer können VBA verwenden, um Strategien für BacktestingXL Pro zu erstellen, VBA-Kenntnisse sind optional, Benutzer können Handelsregeln auf einer Tabellenkalkulation mit Standard-vorgefertigten Backtesting-Codes konstruieren - unterstützt Pyramiden, kurzfristige Positionsbegrenzung, Provisionsberechnung, Equity-Tracking, Out-of - Geld-Controlling, Buysell-Preis-Customizing - mehrfache Performancerisk-Berichte - 74.95 für BacktestingXL Pro Freie Open-Source-Programmiersprache, offene Architektur, flexibel, einfach über Pakete erweitert: - empfohlene Erweiterungen - Pandas (Python Data Analysis Library), Pyalgotrade (Python Algorithmic Trading Library) , Zipline, Ultrafinanz etc. FactorWave ist einfach zu bedienendes webbasiertes Backtesting-Tool für die Faktorinvestition: - ermöglicht es dem Anwender, mehrere ETFoptionsfuturesequity-Faktoren mit bewährten Alpha-Over-Markt-Cap-Benchmarks zu mischen - kostenlos - ETFStock Screener mit 5 Factors - 149mo - freie Optionsoptionen Screening, Futures-Strategien, Vix-Strategien Web-basiertes Backtesting-Tool: - einfach zu bedienen, Einstiegs-webbasiertes Backtesting-Tool zur Prüfung der relativen Stärke und gleitenden durchschnittlichen Strategien auf ETFs - verschiedene Arten von Strategien für freie, komplette Backtesting-Funktionalität 34,99 monatlich Kostenloses Web-basiertes Backtesting-Tool zum Testen von Aktienauswahlstrategien: - US-Aktien, Daten von ValueLine von 1986-2014 - Preis - und Grunddaten, 1700 Aktien, monatliche Granularität testStrategy Backtesting Strategy Backtesting ist ein wichtiges Werkzeug, um zu sehen, ob Ihre Strategie funktioniert oder nicht. Backtesting Software simuliert Ihre Strategie auf historische Daten und bietet einen Backtesting-Bericht, mit dem Sie eine ordnungsgemäße Trading-Systemanalyse durchführen können. Die 64-Bit-Version ermöglicht es Ihnen, so viele Daten zu laden, wie Sie es brauchen, auch das genaueste Backtesting. Für technische Informationen über diese Funktion Blick auf die zugehörige Wiki-Seite. Genauigkeit ist der Schlüssel MultiCharts ist eine Lösung, die speziell für die Strategieentwicklung und das Backtesting entwickelt wurde. Unsere Philosophie ist, dass Strategie-Backtesting so realistisch sein sollte wie die moderne Technologie erlaubt. Multicharts 64-Bit ermöglicht es, eine große Anzahl von Tick-by-Tick-Daten für ein präzises Backtesting zu verarbeiten. Realistisches Backtesting Auch wenn keine Approximation 100 perfekt ist, haben wir alles getan, um die Marktbedingungen und die Auftragsabwicklung für den Strategiehandel genau wiederherzustellen. Typische Backtesting-Engines haben viele Annahmen und Shortcuts, die zu unrealistischen Tests und unzuverlässigen Ergebnissen führen. MultiCharts ist eine institutionelle Ebene Handelsplattform, die Annahmen minimiert und berücksichtigt viele Faktoren. Advanced Tech Strategy Backtesting benötigt oft viele Daten und Software, die in der Lage ist, es zu verarbeiten. Multi-Threading wird verwendet, wenn Sie Strategy Optimization in MultiCharts verarbeiten. Es verbreitet mehrere Aufgaben in verschiedene Kerne, so dass sie viel schneller abschließen. 64-Bit-Version von MultiCharts können Sie auch Jahre und Jahre der Tick-Daten für detaillierte Preisbewegungen laden. Einfach zu lesen Sie können ändern, wie Ihre Signale auf Ihrem chartin nur ein paar Klicks erscheinen. Beenden von Aufträgen können durch eine sichtbare Linie an alle zugehörigen Eintragsbefehle angeschlossen werden, da die Linie grün ist, wenn der Handel rentabel war, rot, wenn nicht. Wenn Sie diese Farben oder andere visuelle Aspekte nicht mögen, können Sie sie leicht ändern. Wählen Sie Ihre Währung für Backtesting Basiswährung ermöglicht die Berechnung von Gewinn und Verlust während der Strategie Backtesting mit einer bestimmten Währung für Forex-Paare oder Nicht-US-Symbole. Wenn Sie Ihre Strategie auf ein Symbol, das in einer anderen Währung als Ihr Broker-Konto basiert, backtest, dann können Sie eine Währungsumrechnung anwenden. Um die Ergebnisse so nah an Perfektion wie möglich zu machen, verwenden wir die tatsächlichen Wechselkurse für jeden Tag. Alle Währungsumrechnungen finden hinter den Kulissen statt, um Ihren Handel so einfach wie möglich zu machen. Wir verwenden unsere Server, um Daten im Hintergrund anzufordern und notwendige Berechnungen durchzuführen. Alle wesentlichen Faktoren, die in unserer Backtesting-Software enthalten sind, berücksichtigen die folgenden wesentlichen Faktoren: Liquidität, Tick-by-Tick-Preisänderungen, Ask-Bid-Trade-Preisdifferenzen, Provisionen, Schlupf, Anfangskapital, Zinssatz und Handelsgröße. Liquidität berücksichtigen Wenn MultiCharts-Motor eine Strategie umgibt, erkennt es, dass nicht alle Limit-Aufträge aufgrund des Mangels an Liquidität gefüllt werden. Aus diesem Grund haben Sie die Wahl, Aufträge zu füllen, wenn ein Preisziel getroffen wird oder wenn es durch eine bestimmte Anzahl von Punkten überschritten wird (Pips). Mehr Infos finden Sie auf unserer Wiki Seite. Fragen, Angebot und Handel Preise Backtesting berücksichtigt, dass echte Kauf geschieht zu fragen Preise, echte Verkauf zu Gebot Preise. Das macht unsere Backtesting-Simulation so realistisch wie möglich. Präzise Strategie Backtesting kann dem Benutzer eine realistischere Emulation geben. Um Hochfrequenzstrategien wie statistische Arbitrage zu unterstützen, muss der Benutzer zusätzlich zu den historischen Handelsdaten die historischen Bidaskdaten berücksichtigen. Tick-by-Tick Simulation Bar Lupe ist wichtig für die Erhöhung der Präzision beim Backtesting. MultiCharts können größere Balken aus kleineren Komponenten zweiter und minimaler Balken aus Zecken, Stunden - und Tagesbars aus Minuten herausbauen. Sie können genaue Preisbewegungen innerhalb jeder Leiste neu erstellen, indem Sie die Bar Lupe verwenden. Zum Beispiel kann Bar Lupe unsichtbar Minuten laden, die die Stunde ausmachen, und die Strategie wird auf einer Minute-für-Minute-Basis zurückgestellt. Erfahren Sie hier mehr technische Details. Strategien für die sofortige Praxis MultiCharts Backtesting Engine emuliert auch Markt, Stop, Limit, Stop Limit und One-cancels-andere (OCO) Bestellungen. Profit-Ziel, Stop-Loss und Loop-Stops sind auch Standard-Backtesting-Features. Darüber hinaus kommt MultiCharts mit mehr als 80 EasyLanguage-Strategien, so dass Sie Backtesting üben können.
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