Trading Strategie Korrelation

Pairs Trading: Correlation Correlation ist ein Begriff aus der linearen Regressionsanalyse, die die Stärke der Beziehung zwischen einer abhängigen Variablen und einer unabhängigen Variablen beschreibt. Zentral für Paare Handel ist die Idee, dass, wenn die beiden Aktien (oder andere Instrumente) korreliert genug sind, können alle Änderungen in der Korrelation gefolgt von einer Reversion auf die Paare bedeuten Trend, eine Gewinnchance zu schaffen. Zum Beispiel sind Lager A und Lager B stark korreliert. Wenn die Korrelation die vorübergehende Aktie schwächt und die Aktie B nach unten bewegt, könnte ein Paar-Trader diese Divergenz ausnutzen, indem er die Aktie A (die übertriebene Emission) kurzfristig abkürzt und auf Lager B (die unterdurchschnittliche Ausgabe) geht. Wenn die Aktien auf das statistische Mittel zurückgreifen, kann der Händler profitieren. 13 Die Bedeutung der Korrelation Korrelation misst die Beziehung zwischen zwei Instrumenten. Wir sehen aus Abbildung 1, dass die e-mini SampP 500 (ES, in rot) und e-mini Dow (YM, in grün) Futures-Kontrakte Preise haben, die dazu neigen, sich zu bewegen, oder die korreliert sind. 13 Abbildung 1 Diese Tageskarte der ES - und YM-E-Mini-Futures-Kontrakte zeigt, dass die Preise dazu neigen, sich zusammen zu bewegen. Bild erstellt mit TradeStation. 13 13Erfahren Sie, Paare-Händler versuchen: 13 Identifizieren Sie die Beziehungen zwischen zwei Instrumenten 13 Bestimmen Sie die Richtung der Beziehung und 13 Ausführen Trades auf der Grundlage der Daten präsentiert. 13 13Die Korrelation zwischen zwei beliebigen Variablen wie Renditen oder historischen Preisen ist ein relatives statistisches Maß für den Grad, in dem diese Variablen dazu neigen, sich zusammen zu bewegen. Der Korrelationskoeffizient misst das Ausmaß, in dem Werte einer Variablen mit Werten eines anderen verknüpft sind. Werte des Korrelationskoeffizientenbereichs von -1 bis 1, wobei: 13 Perfekte negative Korrelation (-1) existiert, wenn sich die beiden Wertpapiere in entgegengesetzte Richtungen bewegen (dh der Bestand A bewegt sich, während sich der Bestand B nach unten bewegt) 13 Perfekte positive Korrelation (1) Existiert, wenn sich die beiden Wertpapiere im Einklang befinden (dh die Aktie A und die Aktie B gleichzeitig auf und ab bewegen) und 13 keine Korrelation (0) besteht, wenn die Kursbewegungen vollständig zufällig sind (Aktie A und Aktie B auf und ab gehen nach dem Zufallsprinzip). 13 -1 0 1 13 Perfekte Negativkorrelation Keine Korrelation Perfekte positive Korrelation 13 13 13Teilhändler suchen Instrumente, deren Preise sich mit anderen Worten zusammensetzen, deren Preise korreliert sind. In Wirklichkeit wäre es schwierig (und höchst unwahrscheinlich), eine anhaltend perfekte positive Korrelation mit zwei Wertpapieren zu erreichen: das würde bedeuten, dass die Preise sich genau nachahmen. Stattdessen suchen Paare Trader nach Wertpapieren mit einem hohen Grad an Korrelation, so dass sie versuchen zu profitieren, wenn die Preise außerhalb dieser statistischen Norm verhalten. Korrelationen von 0,8 oder höher werden oft als Benchmark für Paare Händler verwendet (eine Korrelation kleiner als 0,5 wird allgemein als schwach bezeichnet). Idealerweise präsentiert sich eine gute Korrelation über mehrere Zeitrahmen. 13 13Warum ist die Korrelation wichtig für den Handelhandel Wenn die beiden Instrumente nicht korreliert waren, könnte jede Divergenz und die anschließende Konvergenz des Preises im Allgemeinen weniger aussagekräftig sein. Als Beispiel, betrachten wir eine Hauptstraße entlang eines Flusses. Im Allgemeinen folgt die Straße dem Fluss sehr genau. Gelegentlich muss die Straße wegen des Terrains oder der Entwicklung (vergleichbar mit der Preisverteilung) vom Fluss abweichen. Jedes Mal, wenn dies geschieht, kehrt der Weg schließlich zu seinem Punkt parallel zum Fluss zurück. 13 In diesem Beispiel haben die Straße und der Fluss eine korrelierte Beziehung. Wenn wir den Fluss zu einer anderen nahe gelegenen Schotterstraße vergleichen, aber ohne definierbare Korrelation zum Fluss (d. H. Ihre Bewegungen sind völlig zufällig), wäre es sinnlos, vorherzusagen, wie sich die beiden sich relativ zueinander verhalten würden. Die positive Korrelation zwischen der Hauptstraße und dem Fluss ist jedoch, was macht es vernünftig zu antizipieren, dass die Hauptstraße und der Fluss wird schließlich wieder zusammenführen. Die gleiche Logik gilt für den Paarhandel: Durch die Identifizierung korrelierter Wertpapiere können wir nach Perioden der Divergenz Ausschau halten, um herauszufinden, warum der Preis sich trennt und durch Konvergenz zu gewinnen versucht. 13 Anmerkung: Ein anderer Ansatz besteht darin, durch zusätzliche Divergenz zu profitieren (als Divergenzhandel bezeichnet). Hier werden wir uns auf Strategien konzentrieren, die versuchen, durch Konvergenz zu profitieren, oder eine Rückkehr zum Mittel (bekannt als Konvergenzhandel). 13 Ermittlung der Korrelation 13Der erste Schritt bei der Suche nach geeigneten Paaren besteht darin, nach Wertpapieren zu suchen, die etwas gemeinsam haben und den Handel mit guter Liquidität handeln und kurzgeschlossen werden können. Aufgrund ähnlicher Marktrisiken machen konkurrierende Unternehmen innerhalb desselben Sektors natürliche Potenzialpaare und sind ein guter Ausgangspunkt. Beispiele für potentiell korrelierte Instrumente könnten Paare wie: 13 Coca-Cola und Pepsi 13 Dell und Hewlett-Packard 13 Duke Energy und Allegheny Energy 13 E-Mini SampP 500 und E-Mini Dow 13 Exxon und Chevron 13 Lowes und Home Depot 13 McDonalds und Yum Brands 13 SampP 500 ETF und SPDR DJIA ETF. 13 13Weiter müssen wir bestimmen, wie korreliert sie sind. Wir können dies mithilfe eines Korrelationskoeffizienten (oben beschrieben) messen, der reflektiert, wie gut die beiden Wertpapiere miteinander verwandt sind. Die spezifischen Berechnungen hinter dem Korrelationskoeffizienten sind etwas kompliziert und fallen nicht in den Geltungsbereich dieses Tutorials, doch haben die Händler mehrere Möglichkeiten, diesen Wert zu bestimmen: 13 Die meisten Trading-Plattformen bieten eine Art technischer Indikator, der auf die beiden Wertpapiere angewendet werden kann Mathematische Funktionen automatisch und Plotten der Ergebnisse auf einem Preis Diagramm. 13 Händler, die keinen Zugang zu diesem speziellen technischen Indikator haben, können einen Internet-Suchkorrelationskoeffizientenrechner durchführen, um auf Online-Tools zuzugreifen, die die Berechnungen durchführen. 13 Trader können die Preisdaten in Excel eingeben und ihre CORREL-Funktion verwenden, um die Berechnungen durchzuführen, wie in Abbildung 2 dargestellt: Abbildung 2 Excel kann verwendet werden, um einen Paarkorrelationskoeffizienten zu berechnen. 13 13 Nachdem die Korrelationskoeffizienten bestimmt worden sind, können die Ergebnisse als Filter verwendet werden, um die Paare zu finden, die das meiste Potential zeigen. 13 Preisverhältnis 13Wenn wir korrelierte Paare finden, können wir feststellen, ob die Beziehung mittlere Wiederherstellung ist, wenn der Preis divergiert, wird sie auf ihre statistische Norm zurückgehen. Wir können dies festlegen, indem wir das Paar-Preisverhältnis aufstellen. Wie der Korrelationskoeffizient kommen die meisten Handelsplattformen mit einem technischen Indikator (vielleicht als Preisverhältnis oder Spreizverhältnis) ausgestattet, der auf ein Diagramm angewendet werden kann, um das Preisverhältnis von zwei Instrumenten zu zeichnen, was im Wesentlichen eine sichtbare und numerische Darstellung des Preises darstellt Eines Instruments geteilt durch den Preis des anderen: 13 13Preisverhältnis Preis des Instruments A Preis des Instruments B 13 13Wenn die Händler keinen Zugang zu dieser Art von Analyse in einer Handelsplattform haben, können die Preisdaten wie folgt in Excel eingegeben werden In Abbildung 3: 13 Abbildung 3 Excel kann verwendet werden, um ein Paar Preis oder Spreizverhältnis zu berechnen. 13 13Wenn wir Standardabweichungslinien hinzufügen, können wir Einblick gewinnen, wie weit weg von dem Mittelwert das Preisverhältnis bewegt wird. Standardabweichung (berechnet als Quadratwurzel der Varianz) ist ein statistisches Konzept, das veranschaulicht, wie ein bestimmter Satz von Preisen geteilt oder um einen Durchschnittswert verteilt wird. Eine normale Wahrscheinlichkeitsverteilung kann verwendet werden, um die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines bestimmten Ergebnisses bei normaler Verteilung zu berechnen: 13 68,26 Prozent der Daten fallen unter - eine Standardabweichung des Mittelwerts 13 95,44 Prozent der Daten fallen in - zwei Standardabweichungen Der durchschnittlichen 13 99,74 Prozent der Daten fallen - drei Standardabweichungen des Mittelwerts. 13 13Bei dieser Daten warten wir, bis das Preisverhältnis die Anzahl der Standardabweichungen abweicht, z. B. - zwei Standardabweichungen und einen Longshort-Handel auf Basis der Informationen (die Anzahl der gewählten Standardabweichungen wird durch historische Analyse und Optimierung bestimmt). Wenn das Paar zu seinem mittleren Trend zurückkehrt, kann der Handel profitabel sein. 13 Ereignisse, die Schwäche in der Korrelation auslösen 13Wenn zwei Instrumente hoch korreliert sind, können bestimmte Ereignisse eine vorübergehende Korrelationsschwäche verursachen. Weil viele Faktoren, die Preisbewegungen verursachen würden, korrelierte Paare gleichermaßen beeinflussen würden (wie z. B. Federal Reserve Ankündigungen oder geopolitische Turbulenzen), Ereignisse, die Schwäche in der Korrelation auslösen, sind in der Regel auf Dinge beschränkt, die in erster Linie nur eines der Instrumente beeinflussen. Zum Beispiel kann die Divergenz das Ergebnis von temporären Angebots - und Nachfrageveränderungen innerhalb einer Aktie sein, z. B. wenn ein einzelner Großinvestor die Positionen entweder durch den Kauf oder Verkauf in einer der in einem Paar vertretenen Wertpapiere ändert. 13 Anmerkung: Alle von den USA gelisteten Unternehmen müssen die Börsenbörse (z. B. NYSE oder Nasdaq) über alle Unternehmensentwicklungen informieren, die das Potenzial haben, die Handelsaktivitäten in diesem Bestand zu beeinflussen, bevor sie die Bekanntmachung öffentlich machen. Beispiele für Entwicklungen sind: 13 Änderungen im Zusammenhang mit der finanziellen Gesundheit des Unternehmens 13 Restrukturierung oder Fusionen 13 Wesentliche Informationen über seine Produkte (ob positiv oder negativ) 13 Änderungen im Schlüsselmanagement und 13 rechtliche oder regulatorische Fragen, die die Betriebsfähigkeit des Unternehmens beeinträchtigen könnten. 13 U. S. Börsen sind berechtigt, eine Handelsstabilität auszustellen, die eine vorübergehende Aussetzung der Handelsaktivität auf der Grundlage ihrer Bewertung einer Ankündigung vorsieht. Im Allgemeinen, je wahrscheinlicher die Ankündigung ist, eine Wirkung des Aktienpreises zu haben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Austausch einen Handelsstopp fordern wird, bis die Nachrichten an die Öffentlichkeit verbreitet werden. 13 Zusätzlich, wenn sich ein US-notierter Aktienkurs innerhalb eines Zeitraums von fünf Minuten erheblich ändert, kann eine kurzfristige Handelspause ausgegeben werden. Eine Pause dauert fünf Minuten, es sei denn, es gibt noch ein erhebliches Ungleichgewicht zwischen den Sicherheiten kaufen und verkaufen Bestellungen nach diesem Zeitraum. Die Preisbewegungen, die eine Pause auslösen, sind: 13 10 Prozent Preisbewegung für Wertpapiere in der SampP 500, Russell 1000 Index und einige börsengehandelte Produkte 13 30 Prozent Preisbewegung für andere Aktien, die 1 oder mehr oder 13 50 Prozent Preisbewegung für andere gezahlt werden Aktien werden unterhalb von 1. 13 13Weakness können auch durch interne Entwicklungen oder Ereignisse, die in Unternehmen wie Fusionen und Übernahmen, Ertragsberichte, Dividendenänderungen, die Entwicklung von neuen Produkten und Skandal oder Betrug auftreten, auftreten. Besonders wenn ein internes Event unerwartet ist, kann der Beteiligungsmarktpreis schnell und dramatisch Preisschwankungen erleben. Je nach Veranstaltung kann die Preisänderung sehr kurzfristig sein oder zu einer Trendänderung führen. 13Wie, um eine Korrelationsstrategie zu handeln Während Korrelationen Ihnen sagen, dass ein Umzug vor sich geht, kommt die Korrelation allein nicht zu, welches Paar sich bewegt oder die Richtung, in die es sich bewegt. Mit anderen Worten, Sie wissen, dass Sie einen Handel anziehen müssen , Aber Sie wissen nicht, welches Paar zu handeln oder ob Sie kaufen oder verkaufen müssen kurz. Diese massive Begrenzung im Korrelationshandel hat seit Jahren die Händler untergraben, weshalb so wenige Händler trotz der offensichtlichen Vorteile Korrelationen verwenden. Von der Handvoll von Händlern, die mit Korrelationen handeln, verwenden sie einfach nur als Filter, um die Genauigkeit eines bereits rentablen Systems zu erhöhen. Ich habe beschlossen, es weiter zu nehmen und machte es meine wichtigste Handelsstrategie. Als Vollzeit-Trader, Forscher und System-Entwickler, ich weiß, dass die Identifizierung der vorhersagbaren Volatilität ist die Hälfte der Schlacht. Die Ermittlung von Ein - und Ausstiegspunkten ist einfach eine Frage der Prüfung und eine ganze Menge Versuch und Irrtum. Es dauerte den besseren Teil von 12 Monaten, aber irgendwann habe ich recherchiert, entwickelt und getestet 82 verschiedene Strategien für die Kapitalisierung auf Korrelation Trades. Als der Staub sich niederließ, blieben wir mit nur acht, die den Schnitt machten. Heres einer, der tat. Die Strategie heißt, folgen Sie dem Führer, und während seine eine der einfachsten der acht Strategien, die ich gelernt habe, ist es nicht weniger wichtig. Der Follow-the-Leader-Korrelationshandel, wie alle Korrelations-Trades, wartet, bis zwei korrelierte Paare aus dem Whack gehen und dann schnell die Chance nutzen, einige schnelle Pips aus dem Markt zu klettern. Heres wie es funktioniert: Für dieses System treibe ich gern das EURUSD zusammen mit dem GBPUSD. Diese Paare sind positiv korreliert, so erwartungsgemäß sind sie mehr oder weniger parallel zueinander (wie in der Grafik unten zu sehen). Aber wenn sie mit der Korrelation handelten, sahen sie nicht nur in die Richtung, sondern auch auf die Reichweite. Bereich ist natürlich der Unterschied zwischen dem hohen und dem niedrigen Preis während eines bestimmten Zeitraums. Wir wissen zum Beispiel, dass die GBPUSD normalerweise eine viel größere Reichweite als die EURUSD hat. Mit anderen Worten, während diese korrelierten Paare sich in der Regel in die gleiche Richtung bewegen, sollte der GBPUSD niedrigere Täler und höhere Spitzen als die EURUSD haben. Wenn wir also sehen, dass die Reichweite des GBPUSD hinter der Reichweite des EURUSD für eine Bar liegt (siehe Grafik), haben wir eine mögliche Handelskonfiguration. Sobald die Reichweite lag 20 Pips oder mehr, nehmen wir den Handel mit der Erwartung, dass die GBPUSD wird die Lücke und überholen die Reichweite der EURUSD innerhalb ein paar Bars. Ich weiß, das ist ein extrem hoher Wahrscheinlichkeitshandel, weil das Grundgesetz diktiert, dass die Paare in Korrelation bleiben müssen, also wissen wir, dass sie schließlich zurückschnappen werden. Es ist eine Strategie, die seit Jahren von den Grundlagen des Marktes unterstützt und getestet wurde, und ich habe auch festgestellt, dass es eine der genauesten (und profitabelsten) Intraday-Strategien ist, die ich je gehandelt habe. OK, lass das Diagramm wie oben erwähnt auschecken: Klicke zum Vergrößern Im Moment ist die Reichweite des GBPUSD um EUR pro Minute um acht Pips zurückgeblieben. Das ist genug von einer Verzögerung zu bemerken, aber es ist nicht genug, um den Handel noch zu nehmen. Ich sehe gern mindestens eine 20-Pip-Lag, bevor ich den Handel nehme, also kommst du es für eine andere Bar und sieh was was passiert. MEHR: Weiterlesen auf Seite 2 Kommentar schreiben Kommende Konferenzen KontaktKorrelationsbasierte Forex Trading Strategien Von: Adam Grunwerg Das Verständnis der Prinzipien der Korrelation wird Ihre Perspektiven für einen konsequenten Forex-Erfolg steigern, schreibt Adam Grunwerg von Investoo. Forex-Korrelation ist ein In-vogue-Thema derzeit, aber was genau ist es alles etwa Zum Beispiel ist es möglich, irgendwelche der Konzepte der Korrelation in eine Forex Trading-Strategie zu verschmelzen, so dass es einen konsistenten Strom von Gewinnen erfassen Defining Correlation So, Was ist dieses Thema alles über Korrelation Maßnahmen die gegenseitige Beziehung zwischen zwei Vermögenswerte über einen bestimmten Zeitraum. Dieser Parameter liegt zwischen 1 (perfekte positive Korrelation) und -1 (perfekte negative Korrelation). Positive Korrelation impliziert, dass die Richtungsbewegungen von zwei Wertpapieren identisch sind. Darüber hinaus zeigen größere positive Zahlen, dass diese Bewegungen immer näher kommen. Im Vergleich dazu bedeutet negative Korrelation, dass sich zwei Vermögenswerte in völlig entgegengesetzten Richtungen mit zunehmenden negativen Zahlen bewegen, die stärkere Divergenzen implizieren. Wie Korrelation gilt für Forex Wenn Sie Forex handeln, müssen Sie begreifen, dass Sie in Wirklichkeit kaufen und verkaufen eine Kombination von zwei Währungspaaren. Diese Paare bestehen aus zwei Währungen und ihr Preis wird bestimmt, indem man den Wert von eins durch den anderen teilt. Noch einmal müssen Sie erkennen, dass Sie tatsächlich zwei Trades generieren, wann immer Sie ein Währungspaar zurückgeben. Zum Beispiel, wenn Sie die EURUSD lange handeln, kaufen Sie den Euro und verkaufen den USD. Infolgedessen würden Sie einen Fehler verursachen, wenn man bedenkt, dass dieser Handel nur auf einem Währungspaar nur basiert. Stattdessen müssen Sie verstehen, dass Sie eine Geschäftspartnerschaft mit zwei Währungen initialisiert haben. Dies ist entscheidend zu schätzen, damit Sie die Korrelation und Verknüpfung jeder dieser beiden Währungen in Bezug auf andere erkennen können. Zum Beispiel bevorzugen viele Investoren ihre Investitionen als eine Möglichkeit, ihre Risikoexposition zu verringern. Jedoch, bevor Sie dieses Ziel erreichen, werden Sie feststellen, dass es eine nützliche Übung ist, um die Währungen zu untersuchen, die für irgendeine Korrelation, z. B. Klettern sie beide gleichzeitig oder gehen sie normalerweise in verschiedene Richtungen. Darüber hinaus müssen Sie schnell verstehen, dass Währungskorrelationen mit der Zeit anpassen und dass, obwohl zwei Währungen in einer Richtung in der letzten Nacht fortgeschritten sein können, können sie dies heute nicht tun. Infolgedessen müssen Sie die Trends in der Korrelation kontinuierlich überprüfen. Die Vorteile des Studierens Korrelationskorrelation kann Ihnen sogar helfen, festzustellen, ob ein Trend eines Währungspaares mächtig ist und ob es weiter in seiner gegenwärtigen Richtung vorankommen wird. Zum Beispiel bewegen sich die EURUSD und die USDJPY oft in die entgegengesetzten Richtungen. Wenn der EURUSD klettert, dann fällt der USDJPY ab. Als solches ist zu bedenken, dass Sie sich entschieden haben, einen langen EURUSD-Handel zu eröffnen, weil er gerade über ein entscheidendes Widerstandsniveau gebrochen hat. Bevor Sie dies tun, sollten Sie die Korrelation des USDJPY untersuchen, um festzustellen, ob es gerade über einem wichtigen Unterstützungsniveau liegt. Wenn ja, dann wären Sie gut beraten, Ihre EURUSD-Position zu öffnen, bis Sie belegen, dass der USDJPY auch effektiv unter seinem Support-Level stürzen kann. Forex und die Börsen gibt es auch eine starke Korrelation zwischen den Aktienmärkten und Währungspaaren. Als Beispiel, wenn der Dow Jones Industrial Average steigt, steigen die höher ansteigenden Währungen wie Euro, GBP und CHF in der Regel gleichzeitig gegen die niedrigen Yielder, d. H. USD und JPY. Das Gegenteil ist gültig, wenn der Dow Jones sinkt. Durch die Bewertung wichtiger Währungspaare im Devisenmarkt sollten Sie schnell erkennen, dass viele ihrer Richtungsbewegungen sehr vergleichbar sind. Zum Beispiel haben die EURUSD und die EUR JPY die Tendenz, sich in einer identischen Richtung zu bewegen und zeigen daher ein hohes Maß an Korrelation. Warum ist das In beiden Fällen kaufen Sie den EUR und verkaufen den USD und JPY in langen Trades. Durch die Prüfung der Handelsmuster des USD und des JPY werden Sie feststellen, dass beide in die gleiche Richtung gegen den EUR gehen. Im Vergleich zweier Währungspaare sollten Sie idealerweise insgesamt vier Währungen haben, die die Beziehung beeinflussen. Damit eine bestimmte Währung nicht übertrieben ist, ist es wichtig, dass alle vier Währungen, unabhängig davon, ob sie gekauft oder verkauft werden, nur einmal in dieser Beziehung erscheinen sollten. Korrelation und Zeit Wie bereits erwähnt, ist es daher von entscheidender Bedeutung, die Änderungen in diesem Parameter regelmäßig zu verfolgen, da sich die Korrelation zwischen den Währungen im Laufe der Zeit ändert. Forex Trader sind in der Regel geraten, die dreimonatigen und einjährigen Korrelationsmuster dieser Währungen von Interesse auf einer regelmäßigen Basis zu überwachen, damit sie ein besseres Gefühl ihrer historischen Muster gewinnen können. Das Verständnis der Korrelation ermöglicht es Ihnen, Ihr Investmentportfolio effektiver zu verwalten und zu diversifizieren. Schlussfolgerung, Korrelationsstudien Währungen durch die Ermittlung, wie vergleichbar ihre Richtungsbewegungen sind. Eine erhöhte negative Korrelation erzeugt ein starkes Signal, dass sich zwei Währungspaare in die entgegengesetzte Richtung bewegen. Folglich können Ihre Erfolgsaussichten drastisch gefährdet werden, wenn Sie diese Tatsache nicht vollständig einschätzen. Im Gegensatz dazu bedeutet ein positiver Korrelationswert, dass zwei Währungspaare in genau der gleichen Richtung vorankommen und Ihnen herausragende Aussichten geben, Gewinne von beiden zu erreichen. Als solches, das Verständnis der Prinzipien der Korrelation wird definitiv steigern Ihre Perspektiven der Erreichung konsequenten Forex-Erfolg. Einen Kommentar veröffentlichen Ähnliche Videos zu CURRENCIES Kommende Konferenzen KontaktSie verwenden Währung Korrelation in Ihrem Trading So jetzt wissen Sie, welche Währungs-Korrelation ist und wie man es aus einer fancy Chart lesen. Aber wir wetten, dass Sie sich fragen, wie die Verwendung von Währungskorrelationen wird Ihr Handel erfolgreicher machen Warum brauchen Sie diese wunderbare Fähigkeit in Ihrem Trader8217s Werkzeugtasche Es gibt mehrere Gründe: 1. Beseitigen Sie kontraproduktiven Handel Mit Korrelationen können Sie helfen, bleiben aus Positionen, die jeden abbrechen wird Andere aus. Wie die vorige Tabelle und das Beispiel erklärt, wissen wir, dass EURUSD und USDCHF in die entgegengesetzte Richtung bewegen 100. Eröffnung einer Position lang EURUSD und lange USDCHF ist dann sinnlos und manchmal teuer. Zusätzlich zu zahlen für die Ausbreitung zweimal, würde jede Bewegung im Preis ein Paar auf und das andere nach unten nehmen. Wir wollen, dass unsere harte Arbeit sich mit etwas auszahlen kann. 3. Gewinne Gewinne 8230 Verlorene Verluste. Sie haben die Möglichkeit, sich auf Positionen zu verdoppeln, um Gewinne zu maximieren. Wieder, let8217s nehmen bei Blick auf die 1 Woche EURUSD und GBPUSD Beziehung aus dem vorherigen Beispiel. Diese beiden Paare haben eine starke positive Korrelation mit GBPUSD hinter hinter EURUSD praktisch Schritt für Schritt. Das Öffnen einer langen Position für jedes Paar würde in der Tat sein, wie EURUSD zu nehmen und Ihre Position zu verdoppeln. You8217d grundsätzlich nutzen Hebelwirkung. Mucho profitieren, wenn alles richtig geht und viel Verlust, wenn die Dinge schief gehen 3. Vielfalt des Risikos Das Verständnis dieser Korrelationen gibt es auch, dass Sie verschiedene Währungspaare verwenden können, aber immer noch Ihren Standpunkt nutzen. Anstatt ein einzelnes Währungspaar die ganze Zeit zu handeln, kannst du dein Risiko über zwei Paare verbreiten, die sich auf die gleiche Weise bewegen. Pick-Paare, die eine starke bis sehr starke Korrelation haben (ca. 0,7). Zum Beispiel neigen EURUSD und GBPUSD dazu, sich zu bewegen. Die unvollständige Korrelation zwischen diesen beiden Währungspaaren gibt Ihnen die Möglichkeit, zu diversifizieren, was hilft, Ihr Risiko zu reduzieren. Let8217s sagen you8217re bullish auf USD. Anstatt zwei Short-Positionen von EURUSD zu eröffnen, könntest du einen EURUSD und einen kurzen GBPUSD kurzschließen, der dich von irgendeinem Risiko abschirmen und deine Gesamtposition diversifizieren würde. Für den Fall, dass der US-Dollar verkauft, könnte der Euro in geringerem Maße als das Pfund betroffen sein. 4. Hedge-Risiko Obwohl Hedging zu kleineren Gewinnen führen kann, kann es auch dazu beitragen, Verluste zu minimieren. Wenn du eine lange EURUSD-Position öffnest und es anfängt, gegen dich zu gehen, öffne eine kleine lange Position in einem Paar, das sich gegenüber EURUSD bewegt, wie z. B. USDCHF. Größere Verluste abgewendet Sie können die verschiedenen Pip-Werte für jedes Währungspaar nutzen. Zum Beispiel, während EURUSD und USDCHF eine nahezu perfekte -1.0 umgekehrte Korrelation haben, sind ihre Pip-Werte unterschiedlich. Angenommen, Sie handeln ein 10.000 Mini-Los, ein Pip für EURUSD entspricht 1 und ein Pip für USDCHF entspricht 0,93. Wenn Sie ein Mini-Los EURUSD kaufen, können Sie Ihren Handel durch den Kauf einer Mini-Menge von USDCHF HEDGE. Wenn EURUSD 10 Pips fällt, wärst du unten 10. Aber dein USDCHF Handel würde bis 9.30 sein. Anstatt um 10 zu sein, jetzt bist du nur noch hinunter 0.70 Auch wenn die Absicherung klingt wie die größte Sache seit geschnittenem Brot, hat es einige Nachteile. Wenn EURUSD sammelt, ist Ihr Gewinn wegen der Verluste aus Ihrer USDCHF-Position begrenzt. Auch kann die Korrelation jederzeit schwächen. Stellen Sie sich vor, wenn EURUSD 10 Pips fällt, und USDCHF geht nur 5 Pips, bleibt flach oder heckt, fällt auch Ihr Konto wird bluten mehr rot, dann werden Sie gerne. Sei also vorsichtig beim Hedging 5. Bestätigen Sie Ausfälle und vermeiden Sie Fakeouts Sie können Währungskorrelationen verwenden, um Ihren Trade-Eintrag zu bestätigen oder Signale zu verlassen. Zum Beispiel scheint die EURUSD eine signifikante Unterstützungsstufe zu testen. Sie beobachten die Preis-Aktion und sind auf der Suche nach einem Ausbruch auf den Nachteil zu verkaufen. Da Sie wissen, dass EURUSD positiv mit GBPUSD korreliert ist und negativ mit USDCHF und USDJPY korreliert ist, überprüfen Sie, ob sich die anderen drei Paare in der gleichen Größenordnung wie EURUSD bewegen. Sie bemerken, dass GBPUSD auch in der Nähe einer signifikanten Support-Ebene Handel und sowohl die USDCHF und USDJPY sind Handel in der Nähe der wichtigsten Widerstand Ebenen. Dies sagt Ihnen, dass der jüngste Umzug ist US-Dollar-bezogen und bestätigt eine mögliche Ausbruch für EURUSD, da die anderen drei Paare bewegen sich ähnlich. So entscheiden Sie, dass Sie den Ausbruch handeln werden, wenn es auftritt. Nun gehen die Leute von den anderen drei Paaren nicht in der Größenordnung als EURUSD. Der GBPUSD hält nicht fallen, USDJPY steigt nicht, und USDCHF ist seitwärts. Dies ist in der Regel ein starkes Zeichen dafür, dass der EURUSD-Rückgang nicht U. S.-Dollar-bezogen ist und höchstwahrscheinlich durch irgendeine Art von negativen EU-Nachrichten getrieben wird. Preis kann tatsächlich unterhalb der Key Support Ebene you8217ve überwacht haben, sondern weil die anderen drei korrelierten Paare aren8217t bewegen im Verhältnis mit EURUSD, wird es fehlende Preis-Follow-through und Preis wird wieder über die Unterstützung Ebene, was zu einem Fakeout. Wenn du dieses Setup immer noch handeln wolltest, da du keine 8220korrelationsbestätigung8221 von den anderen Paaren bekommen hast, kannst du es schlau spielen, indem du dein Risiko verringert und mit einer kleineren Positionsgröße gehandelt hast. Speichern Sie Ihre Fortschritte durch Unterzeichnen und Markieren der Lektion abgeschlossen